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中金公司-量化策略周报(163):节前市场可能继续平淡-190930
  市场分析与判断:节前市场可能继续平淡   全周回顾:风险偏好继续下行,强势板块回调。1)市场周内整体偏弱,中证全指、上证综指、创业板综指分别回调约3.15%、2.47%和4.3...[详细]
2019-09-30 分享者:fyh2015 作者:耿帅军,王浩,邓志波 评级: 页数:16 页
中信建投-大类资产市场变点检测周报(2019年9月第5周):弹劾门一波三折,金价重回千五以下-190930
  主要结论   上周大类资产市场回顾   自2019年9月23日至2019年9月27日,标普500指数自2992.07点跌至2961.79点,涨跌幅-1.01%,巴克莱美国债券指...[详细]
2019-09-30 分享者:lspmvp2 作者:丁鲁明,王赟杰 评级: 页数:11 页
中信建投-金融工程日报:指数反弹,情绪回暖-190930
  主要结论   涨跌停统计   当日(2019-09-27)涨停家数环比增加。共有79只股票触及涨停,涨停被砸概率34.18%。52只涨停股票中,自然涨停45只,一字涨停5只,一...[详细]
2019-09-30 分享者:KIERAHAN 作者:丁鲁明 评级: 页数:12 页
国盛证券-量化周报:持股过节-190929
  持股过节。上周市场继续调整。在我们的分段体系下,上周的调整仍是30分钟调整的延续,并没有改变大的市场结构,大部分指数仍处于上涨的初始阶段:上证指数、沪深300、中证500仅走完...[详细]
2019-09-30 分享者:zhangjiyu 作者:刘富兵,殷明,叶尔乐 评级: 页数:23 页
东北证券-金融工程研究报告:大盘调整或继续,十月底或迎来买点-190929
  报告摘要:   全球股市回顾:   本周全球股市涨跌不一。其中,中证100指数下跌1.46%(年初至今29.16%),道琼斯工业指数下跌0.43%(年初至今14.97%),富时...[详细]
2019-09-30 分享者:wlb2090 作者:肖承志 评级: 页数:19 页
东方证券-东方量化策略周报-190929
  研究结论   市场观点:上周市场出现较大幅度回调,全周沪深300指数跌2.11%,中证500跌3.82%,中证1000跌4.77%。上周各大指数趋同变化不大,总体仍以分化为主,...[详细]
2019-09-30 分享者:machine 作者:朱剑涛 评级: 页数:20 页
光大证券-RSRS择时模型日报:两市缩量盘整,日频指标值回升-190927
   RSRS量化择时观点:目前RSRS择时策略全面看多上证综指、上证50、沪深300、中证500、创业板指。今日(9月27日)收盘后,各大宽基指数RSRS择时策略均未发出交易信号...[详细]
2019-09-30 分享者:lihang158 作者:周萧潇,胡骥聪,祁嫣然 评级: 页数:4 页
天风证券-深交所交易与申赎规则变化会给深市ETF带来哪些转变?-190929
  深交所交易与申赎规则变化会给深市ETF带来哪些转变?   2019年9月27日,深交所发布《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则(2019年修订)》,并将于10月2...[详细]
2019-09-30 分享者:sylvia95 作者:吴先兴 评级: 页数:7 页
天风证券-金工定期报告:长线金股上周超额基准0.89%-190929
  戴维斯双击策略   戴维斯双击即指以较低的市盈率买入具有成长潜力的股票,待成长性显现、市盈率相应提高后卖出,获得乘数效应的收益,即EPS和PE的“双击”。策略在2010-201...[详细]
2019-09-30 分享者:ranlee 作者:吴先兴 评级: 页数:5 页
天风证券-因子监控及指数增强组合跟踪-190928
  指数增强组合表现   沪深300增强组合本周超额收益-0.36%,本年超额收益1.93%;   中证500增强组合本周超额收益0.33%,本年超额收益16.02%;   中证1...[详细]
2019-09-30 分享者:rpping 作者:吴先兴 评级: 页数:11 页
天风证券-市场情绪一览-190927
  情绪面   今日A股3545只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停44只,自然跌停7只,分别占比1.24%和0.20%。涨停封板率为63.38%,连板率为21.7...[详细]
2019-09-28 分享者:zhuangli 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
中信建投-金融工程日报:持续回调,情绪降温-190927
  主要结论   涨跌停统计   当日(2019-09-26)涨停家数环比减少。共有54只股票触及涨停,涨停被砸概率40.74%。32只涨停股票中,自然涨停25只,一字涨停7只,一...[详细]
2019-09-28 分享者:nanan001 作者:丁鲁明 评级: 页数:12 页
东北证券-金融工程研究报告:扬帆起航,红利投资新篇章-190927
  报告摘要:   本文从目前红利投资的发展现状出发,阐述了投资红利的有效性以及红利域的优越性。针对市场中由“红利”向“红利+”的投资趋势的演变,我们检验了几类主流风格与红利相结合...[详细]
2019-09-28 分享者:xhgi 作者:肖承志 评级: 页数:34 页
广发证券-行业轮动策略报告:北上资金偏好地产产业链,关注建材-190909
  9月行情回顾及展望(2019-09-02至2019-09-06)   回顾上周行业指数表现,除了食品饮料和农林牧渔之外,其余行业上涨,通信上涨约12%,电子上涨约10%。本报告...[详细]
2019-09-27 分享者:zhudanhong 作者:史庆盛,文巧钧 评级: 页数:37 页
光大证券-RSRS择时模型日报:日频指标值大幅下滑-190926
   RSRS量化择时观点:目前RSRS择时策略全面看多上证综指、上证50、沪深300、中证500、创业板指。今日(9月26日)收盘后,各大宽基指数RSRS择时策略均未发出交易信号...[详细]
2019-09-27 分享者:263287723 作者:周萧潇,胡骥聪,祁嫣然 评级: 页数:4 页
华泰证券-华泰金工大类资产配置8月月报:美元大周期警惕新兴市场货币风险-190830
  黄金大幅上涨,全球股市走弱,美欧利率下行   2019年8月全球避险情绪升温,黄金大幅上涨,截至8月28日,近一个月伦敦金现涨幅超过8%,上海金涨幅达12%。中国、美国、欧盟长...[详细]
2019-09-27 分享者:eric0123 作者:林晓明,黄晓彬 评级: 页数:19 页
华泰证券-华泰金工量化择时系列:波动率与换手率构造牛熊指标-190927
  波动率与换手率可以构建较好的择时指标   波动率和换手率是常见的市场监测指标。利用波动率和换手率能够构造出与市场长期走势明显负相关的指标,而且指标趋势性较好,可以用来判断股市牛...[详细]
2019-09-27 分享者:la3690333 作者:林晓明,李聪,刘志成 评级: 页数:20 页
广发证券-重构行业轮动框架之四:金融及服务篇,景气视角下的行业轮动策略-190926
  报告摘要:   研究背景:从行业景气视角重构量化行业轮动框架   重构出一个完整的量化行业轮动框架通常需包含多方面因素,因此本系列报告将基于宏观环境、行业景气度以及行业微观变化...[详细]
2019-09-27 分享者:abc527 作者:史庆盛,罗军,安宁宁 评级: 页数:38 页
长江证券-长江金工市场监测:建议关注流动性因子-190922
  报告要点   目前表现较好的是流动性因子、成长因子和波动率因子。建议关注流动性因子。   情绪回落,需警惕市场风险。   灵活配置型基金的仓位继续回升。   目前北上资金整体仍...[详细]
2019-09-27 分享者:liweinihaoyao 作者:覃川桃 评级: 页数:8 页
东吴证券-金工专题报告:估值视角下的行业轮动-190926
  研究结论   行业轮动研究方法主要为三大类,分别在宏观、中观、微观层面上,对行业进行研究并产生信号。本篇报告我们将聚焦微观层面的行业轮动研究,以行业内部截面上的相对估值溢价作为...[详细]
2019-09-27 分享者:zhang19860224 作者:张翔,高子剑 评级: 页数:16 页
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